Zarządzanie kapitałem w Forex Zbilansowanie strat kluczem do sukcesu

Czym dla Ciebie jest „skuteczny inwestor”? Czy to osoba, którego zyski są większe od strat? Większość ludzi uważa, że bycie „skutecznym traderem” oznacza siedem, osiem czy nawet dziewięć zyskownych transakcji na każde dziesięć dokonanych. Czy tak rzeczywiście jest? A co, jeśli prawda jest zupełnie inna? Przyjrzyjmy się pojęciu stosunku ryzyka do korzyści (risk reward ratio), wskazującego proporcje zysków do strat.

Czym jest stosunek ryzyka do korzyści (RRR)?

Jeśli dokonasz transakcji ze stop-loss ustawionym na 20 pipsów i take-profit na 20 pipsów, Twój stosunek ryzyka do korzyści wyniesie 1 do 1. A pro po, ostatnio mówiliśmy o RRR w naszym artykule Jak ustawić RRR, SL i TP. Jeśli przeczytałeś ten artykuł lub wiesz o RRR z innych źródeł, to zalecamy trzymać się stosunku 1 do 1. Jednakże czy 1 do 1 stanowi barierę, której nie powinniśmy przekraczać?

Zalecany RRR

John Murphy i Michael R. Rosenberg napisali kilka książek o technicznym analizowaniu MACD. Do jakiego wniosku doszli? Większość poprawnie skonfigurowanych transakcji (dostosowanych do zmienności instrumentu) używanych ze stosunkiem 1 do 1 prowadziło do sukcesu w co najmniej 50% wszystkich zakładów.

Jeśli zmienimy RRR na naszą korzyść w kierunku zgarniania zysku, tj. ryzykowaniu 10 i zarabianiu 20 pipsów, nasza skuteczność spadnie i pozwoli osiągnąć zysk w 2 do 3 przypadków, zamiast 5 lub 6 z 10 transakcji. Musimy o tym wiedzieć i nie myśleć, że zwiększając RRR i podnosząc take-profit automatycznie wygenerujemy zysk w 50% przypadków. Pamiętaj: poprawne ustawienie czasu zamknięcia transakcji jest równie istotne co czas jej otwarcia.

RRR na poziomie 1 do 1 to, w dużym stopniu, bariera psychologiczna. Dzieje się tak, ponieważ im większy jest stosunek take-profit do stop-loss, tym mniej skuteczna będzie strategia handlowa.

Jak zarabiać na stratach

Paradoksalnie porażka może stać się czynnikiem powodującym zysk w przyszłości. Jeśli Twoja strategia handlowa jest skuteczna w 50% przypadków, a Twój RRR wynosi 1 do 1, to musisz przemienić przynajmniej połowę swoich transakcji w zysk, aby osiągnąć próg rentowności. Z RRR na poziomie 1 do 2 wszystko wygląda inaczej. 11 zyskownych (czyli 19 stratnych) z 30 transakcji wystarczy, aby wpaść w kłopoty.

Możesz spierać się, że zmieniamy tylko stop loss oraz take profit, wpływając na RRR (całkowity stosunek korzyści), jednak strategia handlowa pozostaje taka sama. Masz rację, zostawiamy strategię nietkniętą, jednak mimo to znacząco wpływamy na jej wyniki. Sprawdź to, przynajmniej w trybie konta demo, na danych historycznych. Zobaczysz, że większy procent strat ostatecznie da Ci większy zysk.

Handel forex, podobnie jak inne instrumenty handlowe, w dużym stopniu podlega psychologii. Większość traderów po prostu nie czuje się dobrze, gdy przegrywa 19 na 30 transakcji. Czasami nawet niemiłe doświadczenia stają się ścieżką do sukcesu. Niezależnie od tego, czy stosunek korzyści zmienia się wraz ze zmianą RRR? Jak temu zapobiec?

Dalsze artykuły poświęcone zarządzaniu pieniędzmi

• Część 2: Stworzenie swojej pierwszej strategii Forex – wstęgi Bollingera
• Zarządzanie kapitałem w Forex Martyngał – szansa czy ogromne zagrożenie
• Zarządzanie kapitałem w Forex Zbilansowanie strat kluczem do sukcesu
• Część 23: Analiza techniczna – podstawowe wskaźniki (ŚK+WB)
• Część 20: Analiza techniczna – Profil rynku i jego wielkość
• Zarządzanie kapitałem Forex Handel i psychologia
• Zarządzanie kapitałem w Forex: czym jest RRR i jak ustawić stop loss
• Część 5: Zarządzanie pieniędzmi – Strategia trade splitting
• Część 4: zarządzania pieniędzmi – Podstawowe rady dla początkujących
• Część 3: Zarządzanie pieniędzmi – Martyngał (tak/nie)

Autor